Αλλάζει η μεθοδολογία με την οποία οι εποπτικές αρχές θα καθορίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών.
Όπως ανέφερε σε ανάρτηση της η επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) του Εποπτικού Συμβουλίου (SSM) Claudia Buch η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ επεξεργάζεται μια αναθεωρημένη μεθοδολογία για τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα 2, η οποία θα δημοσιευθεί έως το τέλος του 2024 και θα εφαρμοστεί πλήρως στον κύκλο Eποπτικής Αξιολόγησης (SREP) του 2026. Σταθερότερες μεθοδολογίες θα επιτρέψουν στις εποπτικές αρχές να εστιάσουν το εννοιολογικό έργο σε νέα ζητήματα και αναδυόμενους κινδύνους.
Όπως εξήγησε η ίδια τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι η εποπτεία θα περιοριστεί η θα γίνει πιο χαλαρή. Αντιθέτως όπως υπογράμμισε θα γίνει πιο αποτελεσματική επιτρέποντας στην ΕΚΤ να συνεχίσει να εκπληρώνει την εντολή της διατηρώντας τις τράπεζες ασφαλείς και υγιείς.
Oι αλλαγές αυτές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σταδιακά από την αξιολόγηση των επιδόσεων των τραπεζών το 2025 που θα γίνει το 2026.
Γενικά οι αλλαγές αυτές θα θα βελτιώσουν την ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία. Θα καταστήσουν τις εποπτικές διαδικασίες πιο στοχευμένες, αποτελεσματικές, προβλέψιμες και διαφανείς. Το SREP θα γίνει συντομότερο και θα πλησιάσει περισσότερο στην εποπτεία σε πραγματικό χρόνο. Για να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη αυτών και άλλων μέτρων, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα προωθήσει μια εποπτική κουλτούρα που θα επικεντρώνεται στους βασικούς κινδύνους και θα ενθαρρύνει την ανάληψη ισχυρών και έγκαιρων δράσεων.
Οι έξι στόχοι
Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει έξι στόχους για το νέο SREP:
1. Επικέντρωση των αξιολογήσεων κινδύνου: για την αξιολόγηση των προφίλ κινδύνου ανά τράπεζα, οι εποπτικές αρχές χρειάζονται κοινά εργαλεία, μεθοδολογίες και διαδικασίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε εποπτική ομάδα πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε κίνδυνο με την ίδια ένταση κάθε χρόνο. Το νέο SREP θα βασιστεί και θα ενισχύσει έτσι την πολυετή προσέγγιση που εισήχθη το 2023, η οποία επιτρέπει στις εποπτικές αρχές να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα κάθε χρόνο, ενώ παράλληλα κατανέμουν τις αξιολογήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Εάν από τις αξιολογήσεις δεν προκύπτουν ουσιαστικές αλλαγές στο προφίλ κινδύνου ενός ιδρύματος, οι αποφάσεις SREP μπορούν να επικαιροποιούνται κάθε δύο χρόνια, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα αυτή - που μέχρι σήμερα περιοριζόταν σε μικρό αριθμό τραπεζών - θα επεκταθεί τώρα.
2. Καλύτερη ενσωμάτωση των εποπτικών δραστηριοτήτων: Η εποπτεία πρέπει να παρέχει μια δομημένη, ολοκληρωμένη και συνεπή εικόνα των κινδύνων των τραπεζών, με βάση τις διάφορες εποπτικές δραστηριότητες. Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις, οι στοχευμένες αναλύσεις σε βάθος από τις κοινές εποπτικές ομάδες και οι οριζόντιες θεματικές επισκοπήσεις είναι απαραίτητες για την παροχή μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης του εξελισσόμενου περιβάλλοντος κινδύνου στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες. Στο νέο SREP, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός των διαφόρων εποπτικών δραστηριοτήτων θα βελτιωθεί ώστε να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες. Αυτό θα παρέχει επίσης στις τράπεζες μια σαφέστερη επισκόπηση των εποπτικών σχεδίων. Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ έχει, για παράδειγμα, ήδη λάβει μέτρα για την καλύτερη ενσωμάτωση των αξιολογήσεων καταλληλότητας και ορθότητας στις συνολικές αξιολογήσεις διακυβέρνησης του SREP, και αυτό θα συνεχιστεί.
3. Χρήση της πλήρους εποπτικής εργαλειοθήκης: η εποπτεία δεν αφορά μόνο τον εντοπισμό των κινδύνων, αλλά και τον μετριασμό τους. Η μεταρρυθμισμένη SREP θα καταστήσει την εποπτεία πιο αποτελεσματική και παρεμβατική, χρησιμοποιώντας το πλήρες φάσμα των εποπτικών εργαλείων που διαθέτει ο νόμος Όταν η αποκατάσταση των εντοπισμένων αδυναμιών είναι ανεπαρκής, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα αυξάνει ταχέως τη σοβαρότητα των εποπτικών εργαλείων και θα κινείται γρήγορα προς τα πάνω στη σκάλα κλιμάκωσης. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την ευρύτερη χρήση νομικά δεσμευτικών ποιοτικών απαιτήσεων καθώς και μέτρων επιβολής, όπως η επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών
4. Ενίσχυση της επικοινωνίας: Η εποπτική επικοινωνία με τις τράπεζες πρέπει να είναι σαφής και συνοπτική. Όμως οι αποφάσεις SREP μπορεί να είναι μακροσκελή έγγραφα. Το 2021, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ εισήγαγε εκτελεστικές επιστολές για να διευκολύνει τον καλύτερο διάλογο σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες με τις τράπεζες. Στο μέλλον, οι αποφάσεις SREP θα είναι πιο εστιασμένες, θα περιγράφουν με σαφήνεια τις εποπτικές προσδοκίες και θα περιλαμβάνουν αυστηρά μέτρα όταν χρειάζεται.
5. Σταθεροποίηση των μεθοδολογιών: Η καλή εποπτεία βασίζεται σε συνεπείς μεθοδολογίες, όπως αυτές που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη δεκαετία της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας. Είναι πλέον καιρός να καταστούν οι υφιστάμενες μεθοδολογίες πιο σταθερές και, όπου είναι δυνατόν, απλούστερες και πιο διαφανείς. Έχοντας αυτόν τον στόχο κατά νου, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ επεξεργάζεται μια αναθεωρημένη μεθοδολογία για τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα 2, η οποία θα δημοσιευθεί έως το τέλος του 2024 και θα εφαρμοστεί πλήρως στον κύκλο SREP του 2026. Σταθερότερες μεθοδολογίες θα επιτρέψουν στις εποπτικές αρχές να εστιάσουν το εννοιολογικό έργο σε νέα ζητήματα και αναδυόμενους κινδύνους.
6. Καλύτερη χρήση των συστημάτων ΤΠ και των αναλυτικών μεθόδων: Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ έχει θέσει ως προτεραιότητα την ψηφιακή της ατζέντα. Η στρατηγική της στον τομέα της πληροφορικής για τα έτη 2024-28 προβλέπει συνεχείς επενδύσεις σε εφαρμογές εποπτικής τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της πρόσβασης σε δεδομένα, της ανάλυσης κινδύνων, της συνέπειας της λήψης αποφάσεων και της συνεργασίας. Θα διερευνήσουμε πώς η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να υποστηρίξουν τους επόπτες στην ανάληψη καθηκόντων ρουτίνας, αφήνοντας περισσότερο χώρο για την εποπτική τους κρίση.
Αυτές οι αλλαγές θα βελτιώσουν την ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία. Θα καταστήσουν τις εποπτικές διαδικασίες πιο στοχευμένες, αποτελεσματικές, προβλέψιμες και διαφανείς. Το SREP θα γίνει συντομότερο και θα πλησιάσει περισσότερο στην εποπτεία σε πραγματικό χρόνο. Για να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη αυτών και άλλων μέτρων, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα προωθήσει μια εποπτική κουλτούρα που θα επικεντρώνεται στους βασικούς κινδύνους και θα ενθαρρύνει την ανάληψη ισχυρών και έγκαιρων δράσεων.
4. Ενίσχυση της επικοινωνίας: Η εποπτική επικοινωνία με τις τράπεζες πρέπει να είναι σαφής και συνοπτική. Όμως οι αποφάσεις SREP μπορεί να είναι μακροσκελή έγγραφα. Το 2021, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ εισήγαγε εκτελεστικές επιστολές για να διευκολύνει τον καλύτερο διάλογο σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες με τις τράπεζες. Στο μέλλον, οι αποφάσεις SREP θα είναι πιο εστιασμένες, θα περιγράφουν με σαφήνεια τις εποπτικές προσδοκίες και θα περιλαμβάνουν αυστηρά μέτρα όταν χρειάζεται.
5. Σταθεροποίηση των μεθοδολογιών: Η καλή εποπτεία βασίζεται σε συνεπείς μεθοδολογίες, όπως αυτές που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη δεκαετία της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας. Είναι πλέον καιρός να καταστούν οι υφιστάμενες μεθοδολογίες πιο σταθερές και, όπου είναι δυνατόν, απλούστερες και πιο διαφανείς. Έχοντας αυτόν τον στόχο κατά νου, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ επεξεργάζεται μια αναθεωρημένη μεθοδολογία για τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα 2, η οποία θα δημοσιευθεί έως το τέλος του 2024 και θα εφαρμοστεί πλήρως στον κύκλο SREP του 2026. Σταθερότερες μεθοδολογίες θα επιτρέψουν στις εποπτικές αρχές να εστιάσουν το εννοιολογικό έργο σε νέα ζητήματα και αναδυόμενους κινδύνους.
6. Καλύτερη χρήση των συστημάτων ΤΠ και των αναλυτικών μεθόδων: Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ έχει θέσει ως προτεραιότητα την ψηφιακή της ατζέντα. Η στρατηγική της στον τομέα της πληροφορικής για τα έτη 2024-28 προβλέπει συνεχείς επενδύσεις σε εφαρμογές εποπτικής τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της πρόσβασης σε δεδομένα, της ανάλυσης κινδύνων, της συνέπειας της λήψης αποφάσεων και της συνεργασίας. Θα διερευνήσουμε πώς η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να υποστηρίξουν τους επόπτες στην ανάληψη καθηκόντων ρουτίνας, αφήνοντας περισσότερο χώρο για την εποπτική τους κρίση.
