Ροή
Αύξηση παρουσιάζουν τα δάνεια σε καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες – οι λεγόμενες πρώιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές -, ενώ δάνεια από τα μη εξυπηρετούμενα, ύψους 4,8 δισ. ευρώ, έχουν μεγάλες πιθανότητες να μην αποπληρωθούν. Δάνεια 5,2 δισ. ευρώ παρουσιάζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (και δεν έχουν καταγγελθεί), ενώ ποσοστό 75,5% αυτών είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους.
Τα δάνεια που έχουν ρυθμίσει οι τράπεζες ανέρχονται σε 12,8 δισ. ευρώ και στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (65,8%) έχουν ρυθμιστεί με μακροπρόθεσμες λύσεις. Μέσω των ρυθμίσεων, ο ρυθμός αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) είναι πλέον πολύ υψηλότερος από τον δείκτη αθέτησης, με τον πρώτο να κινείται στο 3,2% και τον δεύτερο στο 0,6%.
Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία για την εικόνα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών το β΄ τρίμηνο του 2022, όπως παρουσιάζονται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου.
Ο λόγος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) προς το σύνολο των δανείων στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2022 διαμορφώθηκε σε 10,1%, έναντι 12,8% στο τέλος του 2021.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που ανακοινώθηκαν μέσα στην εβδομάδα, ο δείκτης ΜΕΔ υποχώρησε περαιτέρω στο γ΄ τρίμηνο, με την Alpha Bank να ανακοινώνει δείκτη ΜΕΔ στο 8%, την Eurobank στο 5,6%, την Εθνική Τράπεζα στο 5,9% και την Τράπεζα Πειραιώς στο 8,7%.
Με βάση τα στοιχεία τέλους α΄ εξαμήνου 2022 που παρουσιάζει η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ, η διάρθρωση και μεταβολή των ΜΕΔ έχει έως εξής:
- Τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης (unlikely to pay) ανήλθαν σε 4,8 δισ. ευρώ (32% των ΜΕΔ) το α΄ εξάμηνο του 2022, μειωμένα κατά 26,3% σε σχέση με το τέλος του 2021 (6,5 δισ. ευρώ). Τα δάνεια σε καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες (πρώιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές) αυξήθηκαν κατά 25,3%, με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε 5,0 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2022 από 4,0 δισ. ευρώ το τέλος του 2021. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση 1 έως 30 ημέρες. Ο λόγος των δανείων τα οποία είναι σε καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες προς το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 3,8% το α΄ εξάμηνο του 2022, έναντι 3,2% στο τέλος του 2021.
- Τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις – denounced) υποχώρησαν περαιτέρω το α΄ εξάμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν σε 5,2 δισ. ευρώ (34,7% των ΜΕΔ), μειωμένα κατά 9,3% σε σχέση με το τέλος του 2021 (5,7 δισ. ευρώ). Ωστόσο, το 75,5% των ΜΕΔ που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία (δηλ. οφειλές 3,9 δισ. ευρώ) είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το τέλος του 2021 (70,4%). Το αντίστοιχο ποσοστό καθυστέρησης για τα επιχειρηματικά δάνεια ανέρχεται σε 83,8%, για τα στεγαστικά σε 51,9% και για τα καταναλωτικά δάνεια διαμορφώνεται σε 65,8%. Παράλληλα, το 33,0% των ΜΕΔ αφορά καταγγελμένες απαιτήσεις (denounced), οι οποίες το α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 4,9 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 20,3% σε σχέση με το τέλος του 2021 (6,2 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω των συναλλαγών πωλήσεων μέσω τιτλοποίησης.
- Η βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου αντανακλάται και στην κατανομή του συνολικού αποθέματος δανείων ανά στάδιο ανάλογα με το επίπεδο πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), κατά το 2022 σε σύγκριση με το 2021, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνολικού αποθέματος ΜΕΔ, τα οποία περιλαμβάνονταν στο στάδιο 3.
Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης των ΜΕΔ
Σχετικά με τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης της διαχείρισης των ΜΕΔ για το α΄ εξάμηνο του 2022, παρατηρούνται τα εξής:
- Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ από προβλέψεις διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2022 σε 41,9% από 42,1% στο τέλος του 2021. Ειδικότερα, οι προβλέψεις που είχαν σωρευτικά σχηματίσει οι τράπεζες έως το τέλος του α΄ εξαμήνου του 2022 για την κάλυψη των ΜΕΔ ανέρχονταν σε 6,2 δισ. ευρώ, έναντι 7,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις συναλλαγές τιτλοποίησης και πώλησης ΜΕΔ που πραγματοποιήθηκαν εντός του εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι το επίπεδο του δείκτη κάλυψης των ΜΕΔ από προβλέψεις στην Ελλάδα υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου (β΄ τρίμηνο 2022: 43,8%).
- Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ από εξασφαλίσεις το α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 57,1%, σημειώνοντας οριακή πτώση σε σχέση με το τέλος του 2021 (57,5%), ενώ ο δείκτης κάλυψης ρυθμισμένων ΜΕΔ από εξασφαλίσεις ανήλθε σε 65,9% έναντι 65,8% στο τέλος του 2021.
- Το σύνολο των ρυθμισμένων (forborne) δανείων υποχώρησε στα 12,8 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 8,7% των συνολικών δανείων το α΄ εξάμηνο του 2022, σε σχέση με το τέλος του 2021 (10,6%, ήτοι 15,2 δισ. ευρώ). Η μείωση των ρυθμισμένων δανείων από τον Ιούνιο του 2021 οφείλεται κυρίως στις συναλλαγές τιτλοποίησης και πώλησης ΜΕΔ που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Επισημαίνεται ότι το 13,8% των ήδη ρυθμισμένων δανείων εμφανίζει καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, ποσοστό που παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το τέλος του 2021.
- Το 65,7% των ΜΕΔ άνω των 90 ημερών δεν έχει ρυθμιστεί, έναντι 63,3% στο τέλος του 2021, ενώ τα ποσοστά για τα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια ανέρχονται σε 63,8%, 77,0% και 64,1% αντίστοιχα.
- Οι διαγραφές δανείων το α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 0,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 0,2 δισ. ευρώ αφορούν καταγγελμένες απαιτήσεις, κυρίως επιχειρηματικών δανείων.
- Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2022 οι ροές από εξυπηρετούμενα δάνεια προς μη εξυπηρετούμενα ήταν 1,329 δισ. ευρώ, ενώ οι ροές από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τα εξυπηρετούμενα ήταν 1,179 δισ. ευρώ, αφήνοντας καθαρές ροές προς μη εξυπηρετούμενα δάνεια 150 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η τάση που παρατηρήθηκε κατά το α΄ τρίμηνο του 2022 για αρνητικές καθαρές ροές προς ΜΕΔ αντιστράφηκε κατά το β΄ τρίμηνο και είναι πάλι θετικές.
- 0,5 δισ. ευρώ, ήτοι 3,1% των ΜΕΔ, αφορούν απαιτήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας και για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Από αυτά, 0,2 δισ. ευρώ αφορούν απαιτήσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί. Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας αφορούν είτε φυσικά πρόσωπα (π.χ. ν. 3869/201029) είτε νομικά πρόσωπα (π.χ. ν. 4307/2014, Πτωχευτικός Κώδικας). Σχετικά με τις επιμέρους κατηγορίες, περίπου το 5,6% των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων έχει υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα καταναλωτικά δάνεια είναι 4,5%.
- Ο ρυθμός αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) ανήλθε το β΄ τρίμηνο του 2022 σε 3,2% και ο δείκτης αθέτησης (default rate) σε 0,6%. Το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό αποκατάστασης (8,1%), ενώ το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο τον χαμηλότερο (1,9%).
- Το μεγαλύτερο μέρος των ρυθμισμένων δανείων αφορά μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις σε ποσοστό 65,8% επί του συνόλου, ενώ ακολουθούν οι βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις με 31,5% και οι λύσεις οριστικής διευθέτησης με ποσοστό 2,7%. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ρυθμισμένων δανείων για το α΄ εξάμηνο του 2022 παραμένει υψηλό (43,7%) αν και εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένο σε σχέση με το 2021 (47,5%).
